Daugybinis slankiojo vidurkio prekybos strategija. Prognozuojami reti pardavimai.
Turinys
Dauguma įvairių knygų apie prekybą autoriai dažnai dalinasi savo požiūriu į rinką, prekybos paslaptimis ir bendru jų prekybos metodu. Tačiau, jeigu jūs paimsite kokį nors metodą iš kokios nors knygos ir bandysite prekiauti pagal jį, žinokite — jūs elgiatės neapgalvotai.
Kiekvieną kart, kai jūs sutinkate naują prekybos idėją, prieš ją taikant praktikoje, būtina kruopščiai patikrinti, o būtent — ištestuoti istorijoje. Galbūt, esate girdėję, kad įvairių šalių ekonomika yra priklausoma nuo ciklų. Todėl šiandien mes su jumis patikrinsime šių idėjų galimybes ir tikslingumą pritaikant jas realioje Forex daugybinis slankiojo vidurkio prekybos strategija. Kas toks Larry Wiljamsas?
Treideris Larry Wiljamsas — vienas iš pačių žinomiausių šiandien dienai profesionalių valiutų spekuliantų. Pagrindiniai jo pasiekimai yra susiję su CFD prekyba ir akcijomis.
Be praktinio treidingo, Wiljamsas yra labai populiarus ir kaip teoretikas, reguliariai rengiantis seminarus visame pasaulyje. Legendinio treiderio knygos tapo tikrais bestseleriais, platinamais šimtatūkstantiniais tiražais. Wiljamsas gimė metais JAV.
Mokėsi gimtajame Billingo mieste, Oregono valstijoje, uždarbiaudavo įmonėje, kur dirbo jo tėvas. Jaunam žmogui gerai sekėsi literatūratodėl metais Wiljamsas baigė žurnalistikos studijas Oregono universitete.
Lengva Forex strategija \
Baigęs mokslus, Wiljamsas persikėlė į Niujorką ir įsidarbino korektoriumi vienoje reklamos agentūrų. Po kurio laiko jis grįžta namo ir organizuoja savo nuosavo laikraščio The Oregon Report leidybą. Leidinys buvo skirtas nušviesti ekonomines ir politines aktualijas. Būtent tokios temos ir nukreipė tolimesnį Wiljamso vystymąsi. Kaip prisimena pats finansistas, susidomėjimu birža jį pastumėjo vienas iš straipsnių, iš kurio jis sužinojo apie rimtą kompanijos akcijų augimą.
Pirmąjame treiderio karjeros etape Wiljamsas specializavosi tik akcijų prekyboje. Prekyba pagal techninę analizę, tyrinėjant tuometinius indikatorius, deja, neatnešė ypatingos sėkmės. Pagal vieno iš draugų patarimą, Wiljamsas persijungė į greitąją rinką, ir kaip pasirodė, tai buvo tikslus šūvis į dešimtuką. Jau ųjų pradžioje, Wiljamsas tampa milijonieriumi, ir po to, jo karjera stabiliai kyla į viršų. Tikrojo žvaigždės valanda L. Wiljamsui išmušė metais, kai jis, būdamas sėkmingu investuotoju, sudalyvavo pasauliniame fjūčerių čempionate Robbins World Cup, kurį rengė investicinė kompanija Robbins Trading Company.
TDW ir TDM — tikriname Larry Wiljamso teorijas Forex rinkoje
Taisyklės buvo paprastos: pasiekti maksimalaus pelno su pradiniu 10 tūkstančių doleriu depozitu. Vienas iš svarbiausių Wiljamso indėlių pasaulinei treiderių bendruomenei yra techninės analizės metodų sukūrimas ir ištobulinimas. Jis sukūrė ir patobulino visą eilę populiarių indikatorių.
Ar jums niekada nebuvo tokio jausmo, kad rinka savaitės eigoje elgiasi kaip pagal šabloną? Taip, ne visada, bet nors kartą tikrai esate apie tai susimąstę. Tai štai, Larry Wiljamsas nusprendė patikrinti, ar taip yra iš tikrųjų.
Kad patikrinti šią hipotezę, Wiljamsas tiesiog sudėjo gautus sistemos rezultatus pagal pirmadienius, antradienius ir taip toliau. Jis aptiko, kad tam tikros dienos geriau tinka pirkimams, o kai kurios, priešingai — pardavimams. Savo testą jis atliko amerikietiškų akcijų rinkoje. Būtent todėl, jeigu dabar paimtumėt ir pradėtumėt akcijų pasirinkimo programa taikyti gautus jo rezultatus Forex rinkoje — jūs sudegintumėt depozitą.
Bet, laimei, šiandien mes nuodugniai ištirsime jo išvadas dabartinėje Forex rinkoje. Taigi, kas tai yra TDW? Trumpinys iš anglų kalbos skamba kaip Trade Day Week arba savaitės prekybos diena. Hipotezės patikrinimas Šios teorijos patikrinimui buvo sukurtas paprastas robotas, kuris atidaro sandorius pagal nurodytą kryptį, nurodytą mėnesio daugybinis slankiojo vidurkio prekybos strategija savaitės dieną, ir laiko sandorį atidarytą tam tikrą dienų skaičių.
Jokio pozicijos lydėjimo, stopų ir take-profitų nėra numatyta, kad jie nedarytų įtakos rezultatui. Sandorio uždarymo taškas, kaip žinome, yra labai svarbus sistemai, kartais žymiai svarbesnis, nei įėjimas.
Net iš nuostolingos sistemos kartais galima padaryti pelningą, optimizavus joje sandorių uždarymo taškus. Todėl uždarymui pas mus veiks tik vienas rodiklis — dienų kiekis laikant poziciją, beje, visiems sandoriams jis bus vienodas. Tai yra, išėjimo taškas pas mus bus viso prekybos opcionais vadovai vienas.
Kalbant apie įėjimą, roboto nustatymuose mes užduosime vieną iš trijų variantų kiekvienai mėnesio dienai — 0 neįeiti1 pirkimas ir -2 pardavimas. Būtent šiuos parametrus, kartu su pozicijos daugybinis slankiojo vidurkio prekybos strategija laiku, mes optimizuosime. Taip pat, robote numatytas paprasčiausiais trendinis filtras — jeigu kaina yra aukščiau slankaus vidurkio su periodu — leidžiami tik pirkimai.
- Gahagan 1.
- Home Internetinės dvejetainės prekybos peržiūros Internetinės dvejetainės prekybos peržiūros.
- August 16, Verslininkas Justas Pikelis automatizuota akcijų prekybos programinė įranga nemokamai susidomėjo aisiais, kai manyta, kad ji — įrankis nusikaltėliams anonimiškai valdyti pinigus.
- Prognozuoti mėnesio pardavimus pagal metodą. Pardavimų apimties prognozavimo algoritmas MS Excel
- Nemokami rodikliai dvejetainiai variantai
- Isikolot ar galite investuoti į bitino kinijoje Uždirbti
- Prekiautojo žodynėlis - Admiral Markets
Jeigu žemiau — tik pardavimai. Filtro parametrai išlieka nekeičiami visoms valiutų poroms. Optimizacija bus vykdoma atkarpoje nuo iki metų. Likęs periodas bus skirtas forward — testavimui.
Visas procesas vyks automatiniame režime, kad išjungti bet kokį rezultatų subjektyvumą forward testavime — viską darys algoritmas, kuris rezultate numato vieną, patį optimaliausią rezultatą. Parenkant parametrus, iškart buvo atmetami rezultatai su mažu sandorių kiekiu, žemu profit faktoriumi mažiau nei 1.
Atvirkštinis divergencijos forex
Tokiu daugybinis slankiojo vidurkio prekybos strategija — lieka tik labiausiai stabilūs nustatymų rinkiniai, iš kurių taip pat automatiškai parenkami geriausi. Sistemos testavimui, kaip atrinkimo kriterijus, mes parinksime sandorių kiekį, profit faktorių, nuosmukį ir galutinį pelną. Sistemos sukonstravimas Jei hipotezė teisinga ir paternas TDM tikrai veikia, tai mes galime sukonstruoti pilnavertišką prekybos sistemą. Tokiu būdu, po bazinio testavimo, mes pridėsime į sistemą stopus pagal ATR ir take-profituskurie skaičiuojami procentais nuo stopų dydžių.
Trečiuoju etapu mes pridėsime įvairių uždarymo variantų, kad dar labiau pagerinti sistemos rezultatus. Tai bus išėjimai pagal įvairių indikatorių parodymus ir neindikatoriniai signalai. Po to, mes parinksime įvairius pozicijos lydėjimo variantus, kažką panašaus kaip tralas pagal ATR. Ir paskutiniu etapu pritaikysime paterną TDW — uždrausime prekybą tomis savaitės dienomis, kuriomis sistemos rezultatai bus blogiausi.
Prekiautojo žodynėlis
Priminsiu, kad optimizacija vyks laikotarpyje nuo iki metų. Kitas periodas bus skirtas forward-testavimui. Visiems testams naudojamos kotiruotės iš brokerio Alpari. Pirmąjį testą mes atliekame tik pagal patį paterną TDM, nenaudojant stopų ir take-profitų, tralų ir įvarių taisyklių išėjimui. Įėjimo taisyklė — nustatyta mėnesio diena.
Prognozavimas. Problemos formulavimas
Jeigu nustatymuose nustatyta 1tai robotas pirks. Jeigu -1tai parduos. Pirkimų atveju, kaina turi būti aukščiau SMAo pardavimams — žemiau. Išėjimas — pasibaigus nustatymam laikui, kuris nurodomas nustatymuose. Nuosmukiai gana didoki, bet vis tik paternas veikia gerai.
Ar galite investuoti į bitino kinijoje
Imkime ir pridėkime stopus pagal ATR ir take-profitus, priklausomai nuo stopų dydžių: Eilėje atvejų, padidėjo galutinis pelnas ir alternatyva dvejetainiams variantams profit factor, o nuosmukis sumažėjo.
Galima pridėti taisykles išėjimui. Ir vėl pasiektas labiau malonesnis rezultatas. Pridėkime keletą variantų treiling stopui — pagal BollingerBandspagal slankųjį vidurkį, pagal ATR, pagal žvakių šešėlius, ir paprastą pervedimą į nenuostolio zoną: Rezultatai pagerėjo nežymiai. Ir, pabaigai, pridėsime paterną TDW — leisime arba drausime prekybą tam tikromis savaitės dienomis: Šis paternas, deja, neįnešė jokių pasikeitimų.
Matomai, sistemos parametrai ir taip jau pakankamai optimalūs. Imkime ir dabar pažiūrėkime testų rezultatus, su kiekviena valiutų pora: AUDUSD: Paterno taikymas su šia valiutų pora nėra pakankamai efektyvus realioje prekyboje.
Ir tradiciškai, pažiūrėkime suvestinį testą su visomis poromis: Su nedideliu pritempimu, šią prekybos sistemą galima būtų pavadinti pakankamai tinkama prekybai. Tuo pačiu, galutinis pelno dydis ne toks jau ir didelis. Aš žinau, kad daugelis labai mėgsta taikyti martingeilą savo sistemose, todėl, kad tyrimas nebūtų toks nuobodus, pabandykime patestuoti paterną panaudojant minkštąjį martingeilo variantą.
Jo esmė yra tame, kad martingeilas įsijungia po nuostolingų sandorių ir po tam tikros laimėjimų serijos net jeigu robotas nespėjo išeiti iš nuosmukio jis atsijungia. Skirtingai nuo mažiau protingų variantų, tai leidžia pragyventi depozitui ženkliai ilgiau.
EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės
Nustatymai nebuvo kruopščiai optimizuojami, tiesiog išstatyti pirmieji labiau viliojantys rezultatai. Imkime, ir pramogos dėlei pažiūrėkime, kas iš to išėjo: Išvados Šiandien mes įsitikinome, kad Wiljamso paternas TDM veikia ir geba atnešti pelno.
Jie gali reikšmingai pagerinti prekybos rezultatus. Gana sunkoka būtų išsiaiškinti priežastis, būtent kodėl šie modeliai veikia, nes tada tektų gilintis į daugybinius makroekonomikos niuansus, bankų, fondų ir kitų stambių valiutų žaidėjų darbą. Bet mums to ir nereikia — pakanka to, kad šis neefektyvumas tikrai yra daugelyje valiutų porų. O tai reiškia, kad reikia juo naudotis, jeigu jūsų tikslas — pelno gavimas.
Atsisiųsti robotą, naudotą straipsnyje.
